2016年welcome欢迎光临威尼斯公司许宝騄讲座——弱收敛
报告人：Zhengyan Lin (Zhejiang University)
时间：2016-04-07 15:00-16:00
地点：Room 1114, Sciences Building No. 1
摘要：弱收敛是概率极限理论中最重要的一类收敛性。本讲座拟从随机变量序列的弱收敛性讲到随机过程（元）序列的弱收敛。
对于前者，我们从随机变量序列的各种收敛性引入，主要介绍依分布收敛（弱收敛）中的中心极限定理成立的充要条件及证明概要。关于充分性的证明，除了提一下特征函数法外，拟简要介绍Lindeberg替换法和Stein方法。通过必要性证明的简述，试图介绍概率极限理论的的几种常用手段。
至于随机过程序列的弱收敛理论，包括经典和现代两部分。前者拟从概率测度弱收敛引入，介绍随机过程的依分布收敛（弱收敛）及Donsker不变原理。对于现代理论只作简要介绍，主要是鞅方法。
许宝騄讲座简介：许宝騄先生是我国概率统计学科的奠基人，在国内外享有崇高声誉。他既是民国时期中央研究院院士，也是中国科学院学部委员。许先生生前一直任welcome欢迎光临威尼斯公司教授。为缅怀先哲、激励后学，2009年welcome欢迎光临威尼斯公司和北京国际数学研究中心决定联合主办一年一度的welcome欢迎光临威尼斯公司许宝騄讲座，每年邀请一名著名学者到welcome欢迎光临威尼斯公司访问，做一次公众演讲。历年演讲人分别是山东大学彭实戈教授、斯坦福大学黎子良教授、伦敦经济学院汤家豪教授、乔治亚理工学院吴建福教授、斯坦福大学王永雄教授、 台湾“中央研究院”统计科学研究所郑清水教授、美国加州大学伯克利分校David Aldous教授。
演讲人简介：林正炎，浙江大学数学学院教授，国际数理统计研究院(IMS) Fellow。长期从事概率统计的教学和研究，在概率极限理论和统计大样本理论的各主要方向都有系统的的工作。已由Springer出版社、科学出版社等出版专著九部。在国内外著名期刊发表论文230余篇，研究成果多次被国内外同行引用。曾获国家自然科学三等奖（1997）、教育部科技进步二等奖三项，浙江省政府、科委、教委科技进步奖等多项奖励。是国家级有突出贡献中青年专家和浙江省特级专家。被授予全国“五一”劳动奖章。已培养博士32名、硕士近百名，是国家百篇优秀博士论文的导师。学生中有些已在国际学界有较大的影响。曾被评为首届国家级教学名师、首届浙江省功勋教师，获浙江省优秀教学成果一等奖、教育部优秀教材一、二等奖。宝钢特等教学奖。曾任中国概率统计学会副理事长，现任浙江省数学会理事长、《高校应用数学学报》合作主编。
